แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล
| dc.contributor.advisor | ดลินา อมรเหมานนท์ | |
| dc.contributor.author | กรุณา รัตอาภา | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T03:19:42Z | |
| dc.date.available | 2018-01-30T03:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | th_TH |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ หุ้นสำมัญ (SET50 TRI) หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (PROPCON TRI) พันธบัตรรัฐบาล (GBI TRI) ทองคำแท่ง และเงินฝากประจำ 1 ปี เพื่อคัดเลือกสัดส่วนกำรลงทุนจากทั้งหมด 54 นโยบายที่มีประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ป (Sharpe’s Ratio) สูงที่สุด ในแต่ละกลุ่มแบ่งตามระดับการยอมรับความเสี่ยง ตามช่วงระยะเวลาการลงทุน 1, 3, 5 และ 7 ปี โดยเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและความเสี่ยงรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 รวมทั้งสิ้น 10 ปี จากผลการวิจัยพบว่าสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงที่สุด คือ PROPCON รองลงมา คือ SET50 ทองคำแท่ง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากประจำ 1 ปี ตำมลำดับ และเมื่อเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจะทำให้ประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ปสูงขึ้น โดยสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนได้ดีที่สุด คือ พันธบัตรรัฐบาล รองลงมา คือ ทองคำแท่ง | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | สินทรัพย์ลงทุน | th_TH |
| dc.subject | การบริหารการลงทุน | th_TH |
| dc.title | แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล | th_TH |
| dc.title.alternative | Asset Allocation Model for Private Investment | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: