Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWarodom Werapun-
dc.contributor.authorNaratorn Boonpeam-
dc.date.accessioned2023-12-19T07:12:21Z-
dc.date.available2023-12-19T07:12:21Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19215-
dc.descriptionMaster of Science Program (Computing (International Program)), 2023en_US
dc.description.abstractIn this study, the researchers examined the use of arbitrage as a strategy for identifying investment opportunities in the cryptocurrency market, specifically on decentralized exchanges (DEX) and centralized exchanges (CEX). The results of their investigation indicated that arbitrage could yield high profits and carries a lower level of risk compared to simply holding cryptocurrency. Additionally, the researchers found that dividing their equity among multiple exchanges increased profits due to the system's ability to operate more efficiently and lower withdrawal costs. The study also identified several factors that may impact the success of arbitrage, including gas prices, transaction fees, and the timing of trades. In addition to exploring arbitrage, the researchers also examined other tactics for earning profits through cross-exchange trading, using a selection of six token pairs, including UNI, SUSHI, BADGER, LINK, COMP, and CRV. Ultimately, the cross-exchange strategy demonstrated an average profit and loss (PNL) of 0.054%, which was higher than the arbitrage strategy in DEX.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherPrince of Songkla Universityen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/*
dc.subjectCryptocurrencyen_US
dc.subjectArbitrage Strategyen_US
dc.subjectDEXen_US
dc.subjectCEXen_US
dc.subjectBlockchainen_US
dc.titleA Profit-Maximizing Strategy for Cryptocurrency Arbitrageen_US
dc.title.alternativeกลยุทธ์การเพิ่มผลกําไรสูงสุดสําหรับการเก็งกําไรสกุลเงินดิจิทัลen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.departmentCollege of Computing (Information Technology)-
dc.contributor.departmentวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ-
dc.description.abstract-thในการศึกษานี้นักวิจัยได้ตรวจสอบการใช้การเก็งกําไรเป็นกลยุทธ์ในการระบุโอกาส ในการลงทุนในตลาด cryptocurrency โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ (DEX) และ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ผลการตรวจสอบสามารถระบุว่า การเก็งกําไรสามารถให้ผลกําไร สูงและมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับการถือครองสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ นักวิจัยยัง พบว่าการแบ่งส่วนทุน ระหว่างการแลกเปลี่ยนหลายรายการจะเพิ่มผลกําไรเนื่องจากความสามารถ ของระบบในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการถอนเงินที่ลดลง การศึกษายัง ระบุปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อความสําเร็จของการเก็งกําไร รวมถึงราคาแก๊ส ค่าธรรมเนียมการ ทําธุรกรรม และระยะเวลาของการซื้อขาย นอกเหนือจากการสํารวจการเก็งกําไรแล้ว นักวิจัยยังได้ ตรวจสอบกลยุทธ์อื่น ๆ ในการรับผลกําไรผ่านการซื้อขายข้ามการแลกเปลี่ยน โดยใช้คู่โทเค็น 6 คู่ ได้แก่ UNI, SUSHI, BADGER, LINK, COMP และ CRV ในท้ายที่สุด กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนระหว่าง การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ และ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แสดงให้เห็นกําไรและขาดทุน เฉลี่ย (PNL) ที่ 0.054% ซึ่งสูงกว่ากลยุทธ์การเก็งกําไรในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจen_US
Appears in Collections:976 Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6330621002.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons