Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315| Title: | แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล |
| Other Titles: | Asset Allocation Model for Private Investment |
| Authors: | ดลินา อมรเหมานนท์ กรุณา รัตอาภา Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
| Keywords: | สินทรัพย์ลงทุน;การบริหารการลงทุน |
| Issue Date: | 2559 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ หุ้นสำมัญ (SET50 TRI) หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (PROPCON TRI) พันธบัตรรัฐบาล (GBI TRI) ทองคำแท่ง และเงินฝากประจำ 1 ปี เพื่อคัดเลือกสัดส่วนกำรลงทุนจากทั้งหมด 54 นโยบายที่มีประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ป (Sharpe’s Ratio) สูงที่สุด ในแต่ละกลุ่มแบ่งตามระดับการยอมรับความเสี่ยง ตามช่วงระยะเวลาการลงทุน 1, 3, 5 และ 7 ปี โดยเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและความเสี่ยงรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 รวมทั้งสิ้น 10 ปี จากผลการวิจัยพบว่าสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงที่สุด คือ PROPCON รองลงมา คือ SET50 ทองคำแท่ง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากประจำ 1 ปี ตำมลำดับ และเมื่อเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจะทำให้ประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ปสูงขึ้น โดยสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนได้ดีที่สุด คือ พันธบัตรรัฐบาล รองลงมา คือ ทองคำแท่ง |
| Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
| URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315 |
| Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| karuna_Fulltext.pdf | 8.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| karuna_Paper.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.