Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Warodom Werapun | - |
dc.contributor.author | Naratorn Boonpeam | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T07:12:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T07:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19215 | - |
dc.description | Master of Science Program (Computing (International Program)), 2023 | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the researchers examined the use of arbitrage as a strategy for identifying investment opportunities in the cryptocurrency market, specifically on decentralized exchanges (DEX) and centralized exchanges (CEX). The results of their investigation indicated that arbitrage could yield high profits and carries a lower level of risk compared to simply holding cryptocurrency. Additionally, the researchers found that dividing their equity among multiple exchanges increased profits due to the system's ability to operate more efficiently and lower withdrawal costs. The study also identified several factors that may impact the success of arbitrage, including gas prices, transaction fees, and the timing of trades. In addition to exploring arbitrage, the researchers also examined other tactics for earning profits through cross-exchange trading, using a selection of six token pairs, including UNI, SUSHI, BADGER, LINK, COMP, and CRV. Ultimately, the cross-exchange strategy demonstrated an average profit and loss (PNL) of 0.054%, which was higher than the arbitrage strategy in DEX. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | Cryptocurrency | en_US |
dc.subject | Arbitrage Strategy | en_US |
dc.subject | DEX | en_US |
dc.subject | CEX | en_US |
dc.subject | Blockchain | en_US |
dc.title | A Profit-Maximizing Strategy for Cryptocurrency Arbitrage | en_US |
dc.title.alternative | กลยุทธ์การเพิ่มผลกําไรสูงสุดสําหรับการเก็งกําไรสกุลเงินดิจิทัล | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | College of Computing (Information Technology) | - |
dc.contributor.department | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - |
dc.description.abstract-th | ในการศึกษานี้นักวิจัยได้ตรวจสอบการใช้การเก็งกําไรเป็นกลยุทธ์ในการระบุโอกาส ในการลงทุนในตลาด cryptocurrency โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ (DEX) และ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ผลการตรวจสอบสามารถระบุว่า การเก็งกําไรสามารถให้ผลกําไร สูงและมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับการถือครองสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ นักวิจัยยัง พบว่าการแบ่งส่วนทุน ระหว่างการแลกเปลี่ยนหลายรายการจะเพิ่มผลกําไรเนื่องจากความสามารถ ของระบบในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการถอนเงินที่ลดลง การศึกษายัง ระบุปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อความสําเร็จของการเก็งกําไร รวมถึงราคาแก๊ส ค่าธรรมเนียมการ ทําธุรกรรม และระยะเวลาของการซื้อขาย นอกเหนือจากการสํารวจการเก็งกําไรแล้ว นักวิจัยยังได้ ตรวจสอบกลยุทธ์อื่น ๆ ในการรับผลกําไรผ่านการซื้อขายข้ามการแลกเปลี่ยน โดยใช้คู่โทเค็น 6 คู่ ได้แก่ UNI, SUSHI, BADGER, LINK, COMP และ CRV ในท้ายที่สุด กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนระหว่าง การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ และ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แสดงให้เห็นกําไรและขาดทุน เฉลี่ย (PNL) ที่ 0.054% ซึ่งสูงกว่ากลยุทธ์การเก็งกําไรในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ | en_US |
Appears in Collections: | 976 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6330621002.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License