กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorดลินา อมรเหมานนท์-
dc.contributor.authorกรุณา รัตอาภา-
dc.date.accessioned2018-01-30T03:19:42Z-
dc.date.available2018-01-30T03:19:42Z-
dc.date.issued2559-
dc.identifier.urihttp://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315-
dc.descriptionบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559th_TH
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษาการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ หุ้นสำมัญ (SET50 TRI) หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (PROPCON TRI) พันธบัตรรัฐบาล (GBI TRI) ทองคำแท่ง และเงินฝากประจำ 1 ปี เพื่อคัดเลือกสัดส่วนกำรลงทุนจากทั้งหมด 54 นโยบายที่มีประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ป (Sharpe’s Ratio) สูงที่สุด ในแต่ละกลุ่มแบ่งตามระดับการยอมรับความเสี่ยง ตามช่วงระยะเวลาการลงทุน 1, 3, 5 และ 7 ปี โดยเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและความเสี่ยงรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 รวมทั้งสิ้น 10 ปี จากผลการวิจัยพบว่าสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงที่สุด คือ PROPCON รองลงมา คือ SET50 ทองคำแท่ง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากประจำ 1 ปี ตำมลำดับ และเมื่อเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจะทำให้ประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ปสูงขึ้น โดยสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนได้ดีที่สุด คือ พันธบัตรรัฐบาล รองลงมา คือ ทองคำแท่งth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์th_TH
dc.subjectสินทรัพย์ลงทุนth_TH
dc.subjectการบริหารการลงทุนth_TH
dc.titleแบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคลth_TH
dc.title.alternativeAsset Allocation Model for Private Investmentth_TH
dc.typeThesisth_TH
dc.contributor.departmentFaculty of Management Sciences (Business Administration)-
dc.contributor.departmentคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ-
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:460 Minor Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
karuna_Fulltext.pdf8.32 MBAdobe PDFดู/เปิด
karuna_Paper.pdf1.34 MBAdobe PDFดู/เปิด
แสดงระเบียนรายการแบบย่อ


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น