แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล

กรุณา รัตอาภา

Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	ดลินา อมรเหมานนท์	-
dc.contributor.author	กรุณา รัตอาภา	-
dc.date.accessioned	2018-01-30T03:19:42Z	-
dc.date.available	2018-01-30T03:19:42Z	-
dc.date.issued	2559	-
dc.identifier.uri	http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11315	-
dc.description	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559	th_TH
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้ศึกษาการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ หุ้นสำมัญ (SET50 TRI) หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (PROPCON TRI) พันธบัตรรัฐบาล (GBI TRI) ทองคำแท่ง และเงินฝากประจำ 1 ปี เพื่อคัดเลือกสัดส่วนกำรลงทุนจากทั้งหมด 54 นโยบายที่มีประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ป (Sharpe’s Ratio) สูงที่สุด ในแต่ละกลุ่มแบ่งตามระดับการยอมรับความเสี่ยง ตามช่วงระยะเวลาการลงทุน 1, 3, 5 และ 7 ปี โดยเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและความเสี่ยงรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 รวมทั้งสิ้น 10 ปี จากผลการวิจัยพบว่าสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงที่สุด คือ PROPCON รองลงมา คือ SET50 ทองคำแท่ง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากประจำ 1 ปี ตำมลำดับ และเมื่อเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจะทำให้ประสิทธิภาพจากมาตรวัดชาร์ปสูงขึ้น โดยสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนได้ดีที่สุด คือ พันธบัตรรัฐบาล รองลงมา คือ ทองคำแท่ง	th_TH
dc.language.iso	th	th_TH
dc.publisher	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	th_TH
dc.subject	สินทรัพย์ลงทุน	th_TH
dc.subject	การบริหารการลงทุน	th_TH
dc.title	แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล	th_TH
dc.title.alternative	Asset Allocation Model for Private Investment	th_TH
dc.type	Thesis	th_TH
dc.contributor.department	Faculty of Management Sciences (Business Administration)	-
dc.contributor.department	คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ	-
Appears in Collections:	460 Minor Thesis

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
karuna_Fulltext.pdf		8.32 MB	Adobe PDF	View/Open
karuna_Paper.pdf		1.34 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record